Hoe werkt portefeuille-stresstest berekenen?
Een stressscenario vraagt niet wat waarschijnlijk gebeurt, maar wat een ongunstige combinatie voor je saldo zou betekenen. Ieder onderdeel krijgt een eigen dalingspercentage. De verliezen worden in euro opgeteld zodat de omvang van iedere positie goed wordt meegewogen.
De rekenregel is: Stressverlies = som van iedere positie × haar aangenomen daling. Eén zelfgekozen gelijktijdig scenario zonder waarschijnlijkheden, herweging, hefboom, stortingen of herstel. Geen maximaal mogelijk verlies.
Rekenmethode en aannames
Eén zelfgekozen gelijktijdig scenario zonder waarschijnlijkheden, herweging, hefboom, stortingen of herstel. Geen maximaal mogelijk verlies.
Rekenvoorbeelden met verschillende invoer
| Invoer en uitgangspunten | Uitkomst |
|---|---|
| Waarde aandelen (€): 60.000 · Aangenomen daling aandelen (%): 30 · Waarde obligaties (€): 30.000 · Aangenomen daling obligaties (%): 10 · Waarde overige beleggingen (€): 10.000 · Aangenomen daling overige (%): 20 | Verlies in dit stressscenario: € 23.000,00 · Resterende portefeuillewaarde: € 77.000,00 · Daling totale portefeuille: 23% |
| Waarde aandelen (€): 60.000 · Aangenomen daling aandelen (%): 0 · Waarde obligaties (€): 30.000 · Aangenomen daling obligaties (%): 0 · Waarde overige beleggingen (€): 10.000 · Aangenomen daling overige (%): 0 | Verlies in dit stressscenario: € 0,00 · Resterende portefeuillewaarde: € 100.000,00 · Daling totale portefeuille: 0% |
Wat vertelt de uitkomst?
De berekende daling is alleen die van het ingevoerde scenario. Een nog grotere daling blijft mogelijk. De tool schat geen kans en modelleert geen samenhang door de tijd; alle gekozen verliezen worden op hetzelfde moment toegepast.
Met de voorbeeldinvoer (waarde aandelen (€): 60000, aangenomen daling aandelen (%): 30, waarde obligaties (€): 30000, aangenomen daling obligaties (%): 10, waarde overige beleggingen (€): 10000, aangenomen daling overige (%): 20) is verlies in dit stressscenario ongeveer 23000,00. Dit getal hoort uitsluitend bij deze invoer. Verander één uitgangspunt per keer om te zien welk onderdeel het verschil veroorzaakt.
Welke gegevens gebruik je?
Gebruik actuele waarden en zet geld dat niet mag fluctueren niet zonder uitleg bij een risicovolle categorie. Maak meerdere scenario’s met andere dalingen om je gevoeligheid te begrijpen. Een eerdere historische crisis is geen grens aan toekomstige bewegingen.
Wil je verder rekenen? Je kunt het totale rendement berekenen of de opnameduur van vermogen onderzoeken. Deze vervolgberekeningen beantwoorden een andere vraag; neem de uitkomst niet zonder controle over als invoer wanneer perioden, bedragen of aannames verschillen.
Veelgestelde vragen
Is dit mijn maximale verlies?
Nee, het is alleen het verlies in jouw ingevoerde stressscenario.
Wordt de kans op deze daling berekend?
Nee, daarvoor bevat het model geen statistische aannames.
Bronnen en controle
De berekening volgt de hierboven beschreven formule en telregels. De voorbeeldwaarden zijn bedoeld om de werking controleerbaar te maken.
Tekst bijgewerkt op 16 oktober 2026. Formules zijn met voorbeeldwaarden en grensgevallen getest. Dit is geen onafhankelijke inhoudelijke goedkeuring. Lees hoe we berekeningen controleren.
